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Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität: | 34,12% | 22,52% |
Sharpe Ratio: | -- | -- |
Maximaler Verlust (6 Monate): | -6,66% |
Längste Verlustperiode: | 3 Monate |
Wahrscheinlichkeit d. Outperformance: | 0,667 |
Tracking Error: | 8,74% |
Jensen's Alpha: | 0,25% |
Beta Faktor: | 0,957 |
Positive Regression: | 0,913 |
Negative Regression: | 0,782 |
Volatilität |
Sharpe ratio |
Tracking Error |
Jensen´s Alpha |
Beta Faktor |
Positive Regression |
Negative Regression |